La iglesia toma su nombre del filósofo danés Nikolai Frederik Severik Grundtvig. Para su construcción se realizó un concurso que fue ganado en 1913 por Peder Klint. La primera piedra se colocó tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el 8 de septiembre de 1921, y la construcción se extendió de 1921 a 1926, aunque los últimos trabajos en el interior y los edificios colindantes recién concluyeron en 1940 y fuer